世界盃是最最最全球化的運動，也包括它的環球的賭波下注額。由此而起的，就是一大堆數學模型，用各種方式來預測世界盃的各場戰果。美國的《華爾街日報》便聲稱他們利用各種加權的方式而寫出來的預測方程，讓他們從十六隊中猜中了十一隊。算不差吧，但他們沒有想到英格蘭的不入圍，以及計算出巴西是今屆冠軍，唔...這就已經夠遭透了。
更諷刺的是，有人認為預測世界盃賽果這回事，竟不敵一條名叫保羅的章魚！這則新聞確實很搞笑，但回心一想，這就是在重覆地說，對於預測這回事，我們的能力還不及水晶球。只不過今次章魚成了水晶球的化身而已。
這又一次說明，當我們面對複雜系統的多種變數的互動時，系統也是極之敏感的時候，我們對於掌握其中細節的能力其實沒有很大的進展。而且「越精確，就錯得越離譜」。以上類似的系統，有時候會被稱之為渾沌現象，即因為對起始條件 (initial conditions) 的刪減或約化（那怕是小數點後的五個位），致令系統出現完全不可測的渾沌 (chaos) 現象。我們也稱這種現象為「蝴蠂效應 (butterfly effect)」。
因此，在複雜系統面前我們得要克服自己這種對絶對確定性追求的個性。但你會問，我們不是應該對人類的進步有所寄望，我們終有一日可以突破這個預測的關口嗎？對於此種說法，我只能說「天曉得」。著實在世上有不少頂尖的科學家已經一再說明這種追求是徒勞無功的，但我相信仍然有不少熱血的年青科學家會往這方面嘗試。現下，我們可以有的碓定性只是一個概率，或機會率。但凡我們仍要與概率打交道，必不可少的自然就是風險管理 (risk management)。
記得我們在 2008 年由次按危機觸發的金融海嘯嗎？我們就是因為早在十年前在風險管理上的「突破」，誤以為自己可以與天為敵並打敗上帝，結果是引來整個行業爭相採用這種數學模型，因為這些風險管理的模型對崩盤的沖擊有多重複雜的保護，形成一個讓我們足以信賴的安全網。2001 年拿得經濟學諾貝爾獎的以色列心理學家 Daniel Kahneman 早已提出我們心理的反應是對於一些甚少出現的事情，傾向相信它真的不會出現。多年都沒有發生過的事情，而整個金融系統正又符合大眾期望的不斷的上升，政客們在正面的經濟政績下也很樂於接受我們已經有足夠的安全措施了。
從而讓風險計算中最不可能出現（但仍是有可能出現）的現象的風險變成一個完美的盲區。太盲而導致我們根本不認知它的存在，不認知風險的存在時，你基本上是沒法為不存在的風險進行風險管理。極之諷刺的結論是我們因為這種風險管理模型的進步而令我們完全暴露在更大的風險之中。Kahneman 指出人類基本上是沒法逃離這種潛意識的依賴（依賴相信我們已經足夠安全）。往往就在這個時候，黑天鵝就會出現。
人年紀大了，便越來越信奉風險管理，或在我的專業所說的「緩衝管理 (buffer management)」。人為甚麼要有兩個肺、兩個腎，甚中一個用處就是給與我們抵禦外間的衝擊後有緩衝可用。同樣地，我在自己行業中的一句格言是：寧可大概地對 (approximately right)，也不要精確地錯 (precisely wrong)。從而也帶出了系統思考訓練的重要性，其中一位我所敬重的已故系統思考老手 Donella Meadows 在一篇早年的學術文章 The Unavoidable A Priori 中對比量計經濟學與系統動力學的重大區別。此文收錄在 1980 年的《Elements of the System Dynamics Method》集結文章編輯集當中，是一篇不易讀的經典。她在文中提到系統動力學關心的不是下周或下個月的經濟數據表現，這些都是經濟學中常用的量計分析師的工作，系統動力學關注的是未來系統由多種變數互動出來的發展趨勢 (trends)。這是一種方向性的討論，這也可以是一種情景性的討論，端視乎你的需要而定，但可以肯定的是，它並不是一個追求精確的水晶球（而量計經濟學就一直有這種追求）。
掌握未來，最不可靠之處，就是某某大師說他們已經預測到精微之處去。你或許也可套用量子力學所謂的「不可測定理 (The Uncertainty Principle)」作比喻，意即是當你追求某一變數的精確性時（例如粒子的速度），你便越要犧牲另一些變數的準確性（例如粒力的動能）。但系統本來就是互相連結的（不管你有沒有系統的觀念）。當你將某一個不確定性很高的變數輸入一個系統時，你只能得出一個糟透的答案。
因此，掌握未來，我們可以預測趨勢，但我們不可預知答案，更不可以從一開始便篤定的算出哪一隊是世界盃的冠軍。在面對偌大、複雜、多變的世界，我寧願聽取章魚保羅的意見，也不想相信由數學模式猜出來的結果。為甚麼？因為我在採用章魚保羅的意見時，我肯定自己只會得到一個二流的答案！那我肯定會更有意識地做好風險的管理。數學模型往往會跑出一些近似一流的二流答案，而讓我們過度信賴而不設預防。
我可以保證的是，只要我們足夠地謙虛，願意花時間學習系統思維的智慧。我們有機會利用簡單的方法，而得出一個遠比章魚保羅有用的趨勢分析。當然，千萬不要忘記做風險管理。
Recent Comments